실적

좋았던 구간만 잘라서 보여드리지 않습니다.

아래는 MT4 전략테스터로 돌린 백테스트 리포트 원본입니다. 수익률만 크게 적어두는 대신 자본 낙폭과 마진 레벨을 같은 화면에 뒀습니다. 실제로 계좌를 버티게 하거나 무너뜨리는 건 이 두 숫자입니다.

GoldRun EA

백테스트 · 2026.07.03 – 07.21

3주 남짓한 기간에 3,551건을 거래해 예치금의 3.8배를 남겼습니다. 숫자만 보면 좋아 보이지만, 같은 기간에 자본이 한 번 76.83%까지 내려갔습니다. 마진 레벨 93.10%는 강제청산 문턱을 스쳤다는 뜻입니다.

바꿔 말하면 “$10,000으로 이 설정을 돌리면 계좌가 한 번은 $2,300 근처까지 내려간다”는 이야기입니다. 그 구간에서 손대지 않고 버틸 수 있는지가, 이 프로그램을 쓸 수 있는지를 가르는 기준입니다.

전략테스터 요약 XAUUSD · MT4

잔고 낙폭−13.97% · $4,371

자본 낙폭−76.83% · $17,467

잔고 낙폭은 청산이 끝난 거래만 반영합니다. 자본 낙폭은 물려 있는 포지션까지 포함한, 운용 중 화면에서 실제로 보게 되는 숫자입니다. 둘의 차이가 클수록 평가손을 오래 안고 갑니다.

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평균 수익 거래 $28.05 · 평균 손해 거래 −$24.59 · 최대 연속 손실 18회(−$4,371) · Sharpe 4.06 · Recovery Factor 2.21

백테스트 · 서로 다른 두 기간

이 프로그램은 장세를 탑니다. 그 말이 실제로 무슨 뜻인지 보여드리려고 서로 다른 두 기간을 나란히 뒀습니다. 설정값에 따라서 같은 종목인데도 손익비가 1.56과 2.14로 갈리고, 자본 낙폭은 37.58%와 17.55%로 두 배 넘게 차이 납니다.

2026.07.01 – 07.21 잘 맞았던 장

잔고 낙폭−8.47% · $1,094

자본 낙폭−17.55% · $2,024

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평균 수익 $52.63 · 평균 손해 −$68.15 · Sharpe 6.80 · 봉수 19,060 · 히스토리 품질 100%

2026.06.01 – 06.16 덜 맞았던 장

잔고 낙폭−10.08% · $1,287

자본 낙폭−37.58% · $4,292

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평균 수익 $74.11 · 평균 손해 −$119.22 · Sharpe 2.37 · 봉수 15,167 · 히스토리 품질 100%

그래서 짧은 기간의 좋은 결과 하나만 보고 판단하시면 안 됩니다. 여러 국면이 들어간 긴 구간, 그중에서도 가장 나빴던 구간을 먼저 보십시오.

읽는 법

자본 낙폭: 물려 있는 포지션까지 포함해 운용 중 실제로 보게 되는 하락 폭입니다. 잔고 낙폭보다 훨씬 크게 나오는 게 정상이고, 이걸 못 버티면 수익률은 의미가 없습니다.
마진 레벨: 낮을수록 강제청산에 가깝습니다. GoldRun 백테스트의 93.10%는 문턱을 스쳤다는 뜻이라, 계좌가 조금만 작았어도 결과가 달라졌을 수 있습니다.
손익비: 번 돈을 잃은 돈으로 나눈 값입니다. 1.0이면 본전입니다. 승률이 높아도 손익비가 낮으면 큰 손실 한 번에 무너집니다.
기간: 여기 공개한 백테스트는 2~3주짜리입니다. 짧은 구간의 좋은 결과는 장세가 맞았을 뿐일 수 있습니다.

마진 레벨이나 낙폭 개념이 낯서시면 MT4 기초 가이드에 정리해 두었습니다. 지금 계좌 규모로 위 낙폭을 버틸 수 있는지부터 계산해 보시길 권합니다.